Articles

Kalkulator Historycznego Zwrotu Średniej Przemysłowej Dow Jonesa

Posted on

Na tej stronie znajduje się Kalkulator Historycznego Zwrotu Średniej Przemysłowej Dow Jonesa. Możesz wprowadzić przedział czasowy od 1 miesiąca do 60 lat i 11 miesięcy i zobaczyć szacowane roczne stopy zwrotu z indeksu Dow Jones Industrial – to znaczy średnie sekwencyjne roczne stopy zwrotu – jeśli kupiłeś i trzymałeś go przez cały okres czasu.

Wybierz, aby dostosować się do reinwestycji dywidend (uwaga: bez opłat i podatków) i inflacji. Wyniki pokazują miarę zmienności – miesięczną zrealizowaną zmienność historyczną i roczną zrealizowaną zmienność historyczną. Wreszcie, jeśli wybierzesz miesiąc kończący się w zakładce 'Dane wejściowe', DQYDJ obliczy każdy okres kończący się w tym miesiącu – przydatne do porównań okresów historycznych.

Aby uzyskać całkowite zwroty w określonym przedziale czasowym, nie używaj tego kalkulatora, lecz kalkulatora zwrotu z indeksu Dow Jones Industrial Average.

Kalkulator zwrotu z historycznej średniej przemysłowej Dow Jones

Jak korzystać z Kalkulatora zwrotu z historycznej średniej przemysłowej Dow Jones

Są trzy podstawowe opcje, o których należy pomyśleć przed uruchomieniem. Możesz wybrać tyle okresów do analizy, ile Twój komputer (i oczy) są w stanie obsłużyć. Sugerujemy jednak, aby uruchomić go kilka razy.

Uwaga: wszystkie zwroty są annualizowane, chyba że zaznaczono inaczej. Możesz bezpośrednio porównać wyniki w skali rocznej pomiędzy okresami, ale zobaczysz niewiarygodne liczby dla mniejszych przedziałów czasowych – wysoka miesięczna stopa zwrotu wygląda na wyższą w skali rocznej!

Aby było jasne: są to szacunkowe roczne stopy zwrotu przy użyciu Twoich wyborów w wybranym przedziale czasowym. Nie są to całkowite zwroty.

Wprowadzenia do Kalkulatora Historycznego Zwrotu dla Dow Jones Industrial Average
  • Reinwestuj dywidendy – Domyślnie, modelujemy dywidendy wypłacane i reinwestowane w symulowane „akcje” Dow Jones. Nie próbujemy modelować podatków, opłat i innych kosztów ponoszonych przez typowego inwestora.
  • Koryguj o inflację (CPI) – Używamy CPI jako naszego przybliżenia dla inflacji. Możesz wyłączyć tę korektę.
  • Detailed Results for Periods Ending – Jeśli wybierzesz tę opcję, dodamy kolejną tabelę wyników z zapisem wszystkich okresów zwrotu kończących się w miesiącu z tego menu. Widzimy, że jest to cenne dla porównań liczb okrągłych, takich jak 1, 5, 10, 20 lub 30 lat zwrotu, gdzie chcesz zobaczyć wydajność kończącą się w określonym dniu.
Wyniki z Dow Jones Industrial Average Historical Return Calculator
  • Użycie (CPI) Inflation Adjustment – Czy te wyniki były skorygowane o inflację?
  • Obliczanie reinwestycji dywidendy – Czy obliczone wyniki uwzględniają reinwestycję dywidendy?
  • Miesięczna zrealizowana historyczna zmienność – Dla okresów miesiąc po miesiącu obliczyliśmy historyczną zmienność. (Zobacz tutaj)
  • Annual Realized Historical Volatility – To samo dla wyników rok do roku.
  • Summary Statistics – Średnia, mediana, maksymalny i minimalny zwrot, jak również odchylenie standardowe zwrotów dla wszystkich wybranych okresów.
  • Percentile Table – Kwantyl zwrotów dla każdego wybranego okresu. Podany zwrot jest pobity przez procent okresów kroczących w skrajnie lewej kolumnie. Oto przykładowa interpretacja:
Odczytanie tabeli wyjściowej dla 40-letnich okresów, skorygowanych o inflację, na Dow Jones Industrial Average
Odczytanie tabeli wyjściowej dla 40-letnich okresów, skorygowanej o inflację, na Dow Jones Industrial Average

(Opcjonalnie) Annualized Returns Ending… – Jeśli wybrałeś miesiąc w rozwijanym menu wyników szczegółowych, pokażemy również tabelę z wyczerpującymi stopami zwrotu kończącymi się w wybranym miesiącu. Jest to najbardziej popularne przy użyciu 'stycznia' jako miesiąca kończącego z okresami takimi jak 1, 5, 10 lub 20 lat.

Wykresy wyników z kalkulatora historycznych zwrotów z Dow Jones Industrial Average
  • Zestawy zamówione zabierają Cię od 2 percentyla do 98 percentyla zwrotów 2 procent na raz
  • Narzędzie wyświetla wszystkie wybrane okresy czasu na tym samym wykresie.
  • Aby obejść ukryte dziwactwo div z Google Charts, wykres przerysowuje się za każdym razem, gdy klikniesz na zakładkę 'Chart'. (Uważaj, jeśli korzystasz z telefonu komórkowego.)

Metodologia tego kalkulatora jest zgodna z kalkulatorem reinwestycji dywidendy Dow Jones Industrial Average. Kiedy dane bazowe zostaną zaktualizowane, to narzędzie będzie automatycznie podążać za nimi.

Kalkulator historycznego zwrotu z inwestycji w Dow Jones Industrial Average: obraz monet w stosach
Dłuższe oczekiwanie, gładsze zwroty!

Wnioski z Kalkulatora Historycznego Zwrotu Średniej Przemysłowej Dow Jonesa

Dla wszystkich krytyków w prasie finansowej na temat indeksów ważonych ceną, ważony kapitałem rynkowym indeks S&P 500 (zobacz wersję S&P 500 tego narzędzia tutaj) oraz Dow Jones Industrial Average osiągały podobne wyniki w długim okresie czasu.

Te głębokie nurkowania w historycznych zwrotach potwierdzają starą radę: im dłużej czekasz, historycznie, tym gładsze są twoje historyczne zwroty. Szybkie spojrzenie na wykres pokazuje, że historyczne stopy zwrotu spłaszczają się w miarę zwiększania przedziałów czasowych.

Na poziomie praktycznym, pieniądze potrzebne w krótkim terminie najlepiej jest trzymać z dala od akcji. Jednak w dłuższej, 30-40-letniej karierze prawdopodobnie będziesz musiał podjąć pewne ryzyko, mając pieniądze wystawione na działanie rynków akcji.

Czy widzisz coś ciekawego w wynikach? Czy jesteś zaskoczony, że Dow Jones Industrial Average i S&P 500 mają tak podobne wyniki w długim okresie?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *