Julia vit dans une petite ville de Washington appelée Cold Rock. Elle est l’infirmière locale de la ville, veuve de son mari, qui était le médecin de la ville. Cold Rock était autrefois une ville minière prospère, mais elle est devenue pauvre. Il y a peu de travail, l’école a été fermée et la ville a pratiquement disparu de la carte. Au cours de sa journée, Julia rend visite à plusieurs familles. Jenny et Carol vivent avec leur mère et son petit ami violent et alcoolique, qui a mis Carol enceinte. Malgré cela, leur mère ne l’a pas mis à la porte, s’attirant l’ire de Julia. Au contraire, elle renvoie Carol et son bébé, que Julia a aidé à mettre au monde. En raison de sa vie difficile, Jenny est sélectivement muette, communiquant à travers un journal qu’elle porte sur elle. Elle dessine aussi des choses qu’elle a vues, notamment « le grand homme ». Il s’agit d’une légende locale ou d’un mythe urbain autour d’un être qui enlève des enfants de la région que l’on ne revoit jamais.
Julia retourne dans sa grande maison à la périphérie de Cold Rock, qu’elle partage avec son fils David et sa nounou. Elle mange le dîner, met David au lit et s’endort sur un canapé. Elle se réveille en entendant un bruit au rez-de-chaussée, suivi d’un sermon radiodiffusé. Elle trouve la nounou ligotée et bâillonnée, puis se précipite dans la chambre de son fils, qui a disparu. Alors qu’elle poursuit ce que le spectateur croit être « le grand homme », il est progressivement révélé que David n’est pas du tout son fils, mais plutôt l’un des enfants kidnappés. Le kidnappeur est en fait la véritable mère du garçon, qui tente de récupérer son enfant. Le reste de la ville, sceptique quant aux accusations de la mère, accepte de lui donner une chance de prouver ses dires.
Julia, avec l’aide de Jenny, poursuit la mère, récupère David, et le remet à « The Tall Man » dans les tunnels qui courent sous la ville, vestiges de la mine défunte. Jenny la supplie d’envoyer le Grand Homme l’emmener elle aussi. Julia refuse d’abord, puis cède, en lui conseillant de garder le silence jusqu’à ce que le Grand Homme vienne la chercher. Julia attend alors dans sa maison. La police et le FBI arrivent, ainsi qu’une foule en colère. La nounou se pend, et Julia est emmenée en prison, où elle est méprisée et menacée en tant que tueuse d’enfants. Julia admet avoir kidnappé et assassiné les enfants, mais cette confession se révèle plus tard être un mensonge.
Suite à cela, Jenny observe sa mère se livrer à une bagarre alcoolisée avec son petit ami, avant d’en rire avec lui. Dégoûtée, Jenny s’éloigne dans un champ voisin, où elle trouve le Grand Homme qui l’attend – le mari de Julia, qui n’est pas mort après tout. Il l’emmène dans une maison vide dans une ville voisine et lui fournit de nouveaux vêtements. Il la livre ensuite à une nouvelle famille, avec une nouvelle identité. Le Tall Man refuse tout paiement, affirmant que l’organisation fait face à des risques massifs pour sauver chaque enfant, Julia se martyrisant pour sauver l’organisation, qui « sauve » de jeunes enfants de mauvais foyers et les place dans de bons, pour tenter de briser le cycle de la pauvreté et de la maltraitance qui passe d’une génération à l’autre.
À Cold Rock, la mère biologique de Jenny pleure sa fille fugueuse, la ville continue de décliner, et Julia siège en prison. La police a renoncé à retrouver les enfants, pensant que Julia les a enterrés dans les tunnels qui s’étendent sur des kilomètres et sont dangereux à traverser à cause des effondrements, etc. En comparaison, Jenny vit dans une belle maison, où son art est encouragé, et elle a le meilleur de tout. Elle a commencé à parler et semble bien équilibrée et heureuse. Alors qu’elle se rend à un cours d’art, elle exprime en voix off son amour et sa gratitude envers ses trois mères : sa mère biologique, qui lui manque, Julia, qui lui a donné la chance d’une nouvelle vie, et sa nouvelle mère, qui lui offre tout ce qu’elle peut désirer. En traversant un parc, elle voit David avec sa nouvelle famille, qu’il accepte désormais comme la sienne. (Jenny pense que lui et les autres plus jeunes l’ont oubliée et ne la reconnaissent pas, mais les indices visuels laissent la question ouverte). Bien que son souhait d’une vie meilleure ait été exaucé, elle souhaite parfois revenir. Les réflexions finales de Jenny remettent en question l’implication de la société selon laquelle sa nouvelle vie est meilleure.