Zakres dziennego handlu to po prostu high – low {{{high}}-{{hlow}}
. Prawdziwy zakres rozszerza go do wczorajszej ceny zamknięcia, jeśli znajdował się poza dzisiejszym zakresem. TR = max {{displaystyle {{text{TR}}={max}}
Prawdziwy zakres to największy z:
- Wysokości z ostatniego okresu minus wartości z ostatniego okresu minus wartości z ostatniego okresu minus wartości z poprzedniego zamknięcia
- Obsolutnej wartości z ostatniego okresu minus wartości z poprzedniego zamknięcia
Wzór można uprościć do:
TR = max ( high , close prev ) – min ( low , close prev ) { {text{TR}}={max({text{high}},{text{close}}_{text{prev}})- {text{operatorname {min} ({\text{low}},{\text{close}}_{\text{prev}})}\,}
ATR w chwili czasu t jest obliczana przy użyciu następującego wzoru: (Jest to jedna z form wykładniczej średniej kroczącej)
A T R t = A T R t – 1 × ( n – 1 ) + T R t n { {{ATR_{t}}={{ATR_{t-1}} razy (n-1)+TR_{t}} ∗ ponad n}}
Pierwszą wartość ATR oblicza się za pomocą wzoru na średnią arytmetyczną:
A T R = 1 n ∑ i = 1 n T R i {{displaystyle ATR={1 ∑ n} ∑sum _{i=1}^{n}TR_{i}}
