Il range di una giornata di trading è semplicemente alto – basso {\displaystyle {\text{high}}-{\text{low}}
. L’intervallo vero lo estende al prezzo di chiusura di ieri se era fuori dall’intervallo di oggi. TR = max {\displaystyle {\text{TR}}={\max},}
Il vero range è il più grande dei:
- Il massimo del periodo più recente meno il minimo del periodo più recente
- Il valore assoluto del massimo del periodo più recente meno la chiusura precedente
- Il valore assoluto del minimo del periodo più recente meno la chiusura precedente
La formula può essere semplificata a:
TR = max ( high , close prev ) – min ( low , close prev ) {\displaystyle {\text{TR}}={\max({\text{high}},{\text{close}}_{\text{prev})-\operatorname {min} ({\text{low}},{\text{close}}_{\text{prev}})}\,}
L’ATR al momento del tempo t è calcolato usando la seguente formula: (Questa è una forma di media mobile esponenziale)
A T R t = A T R t – 1 × ( n – 1 ) + T R t n {displaystyle ATR_{t}={ATR_{t-1}{Tempo (n-1)+TR_{t}} \su n}}
Il primo valore di ATR è calcolato usando la formula della media aritmetica:
A T R = 1 n ∑ i = 1 n T R i {displaystyle ATR={1 \su n}}sum _{i=1}^{n}TR_{i}}
